Сегодняшний пост я решил посвятить очень популярному у новичков методу торговли – торговле на новостях. Трейдеров привлекает обычно превышающая среднюю волатильность, которая даёт ощущение, то за короткий срок можно заработать много денег. Я постараюсь рассказать о некоторых уловках «умных» денег, эта тема проходит красной нитью через множество моих постов, и о том, чего можно ждать и чего ждать не стоит от новостей, влияющих на валютный рынок. Для примера я возьму одну, но довольно сильно влияющую на валютный рынок новость, время выхода которой довольно легко проследить – это NFP (Non-Farm Payroll), платёжная ведомость вне сельскохозяйственного производства. Если статья вам понравилась, не забывайте поставить лайк, поделиться с друзьями в социальных сетях и подписаться на этот блог.
Получается, люди выстраивают стратегии, используя машину времени… И ведь можно легко подвергнуться этой проблеме, даже не осознавая ее! Думаю, это случалось с большинством трейдеров… Включая меня! Причем, кажется, я делал это недавно… Придется теперь все переосмыслить! И ведь если ты этого не знаешь, то даже не осознаешь, что ты это делаешь. Думаю, очень важно понимать это и всегда быть начеку.
Но… Могу судить по многолетнему опыту торговли в институциональных фирмах! Даже если ваш бюджет на исторические данные исчисляется десятками и сотнями миллионов в год, плохие данные все равно найдут дорогу! Конечно, нужно стараться это предотвращать, но… Лучше на всякий случай использовать системы, не отличающиеся высокой чувствительностью к плохим данным. А если оптимизировать модель на отрезке длиной всего в год… Модель получится очень странной, не так ли [смеются]? Только представьте систему, которая стартовала бы в феврале 2020! Ее торговля не будет похожа ни на одну модель прошлого.
Forex Tester 4
То, что работало в прошлом, можетбыть успешным и в будущем. Таким образом, можно запрограммировать эти правила в одной из специализированных программ, например, TSlab, Трейдматик, AmiBroker, WealthLab, MultiCharts или Metatrader и рассчитать результаты торговли при разных значениях параметров средних. Перечисленные программы позволяют это сделать на автомате, перебирая с заданным шагом параметры системы. В конечном итоге в результате расчёта мы получим значения параметров системы (в нашем случае – параметры средних), при которых прибыль от торговли будет максимальной. Если видно, что система производит прибыль на следующем периоде, можно сделать вывод о том, что она будет успешна и в дальнейшем – то есть в будущем. Если система будет убыточной или ее доходность станет значительно ниже, нужно снова искать иные параметры оптимизации на первом временном участке и снова проверять их на втором.
В-третьих, если вы не завышаете риски, вы не попадаете в тильт и не тратите нервы и опять время на выход из тильта. Ваша основная задача в трейдинге дождаться того времени, когда ваш опыт, знания, капитал и сам рынок войдут в гармонию, нужно торопиться медленно. Необходимо также помнить и о разнице между эффективностью работы системы в реальном мире и тем, что она показывала на исторических данных. Разница может быть весьма существенной, и тому есть множество причин. Баги программного обеспечения и ошибки самой торговой стратегии могут не проявиться при бэктестинге, но сыграть важную роль при реальной работе на рынке. Торговлю на форекс можно разделить на простую и сложную, с использованием продвинутых стратегий и инструментов.
Так происходит потому, что на малом временном диапазоне стратегия может быть подогнана под случайные условия, нехарактерные для этого рынка. На длительных временных периодах торговая стратегия подгоняется под общие условия и закономерности, которые вполне могут иметь место и в будущем. Российский фондовый рынокРынок - система покупки и продажи любых товаров. Исторически, различные сегменты Российского Фондового Рынка развивались с разной скоростью... Придерживаясь указанной стратегии, за день, можно купить биткойн по цене $4377,70.
В данном случае,навыки программированияявляются важным фактором при создании автоматизированной алгоритмической торговой стратегии. Осведомленность в языке программирования, таком как Python или R, позволит вам создавать комплексные хранилища данных и самостоятельно тестировать на исторических данных движок и систему исполнения. Это позволит вам изучать более высокочастотные стратегии, в силу того, что вы будете полностью контролировать совокупность своих технологий. Именно его обычно подразумевают, когда говорят о подгонке. Если все, что вас интересует – это результаты системы в бэктесте, вы наверняка поддадитесь соблазну немного все усложнить, чтобы получить наилучший набор параметров, который идеально работал бы на вашем отрезке данных. Поступая так, вы рискуете оказаться в ситуации, когда ваша прекрасная система будет разрушена до основания каким-нибудь крошечным изменением рынка.
Обратите внимание, что даже лучший тестер стратегий на Форекс не может гарантировать будущую прибыль.Ликвидность управляется различными внешними факторами и ее очень трудно имитировать. Стратегии торговли на Форекс применяются к набору данных о ценах, а сделки реконструируются с использованием этих данных. Оцениваются ключевые показатели эффективности общей стратегии.
Такой подход также не позволяет трейдеру забывать о риске, если мы пропустим нужный съезд, то рискуем попасть в неприятную ситуацию, а преодолевая препятствия одно за другим мы двигаемся в ритме рынка. Переходим на часовой график и смотрим на ситуацию под увеличением. Здесь мы видим, что уклон сменился на медвежий и попытки подняться выше 100-часовой скользящей средней, оканчиваются неудачей. Пока пара находится в консолидации, но как известно консолидации кончаются трендами и, возможно нам осталось немного подождать до начала сильного движения. Две недели назад я высказывал предположение, что пара #EURJPY достигла своего максимума, по крайней мере на некоторое время, и по прошествии двух недель часть плана реализовалась.
- Второй шаг раскрывает правила, которые определяют, как мы будем торговать и какие инструменты, для того чтобы эта торговля была успешной, мы станем применять и как.
- Одним из основных преимуществ этих инструментов является то, что они удаляют эмоции из вашей торговой деятельности.
- Если западные разработчики вашей CRM-системы еще не объявили об уходе с рынка и прекращении работы в России, то есть риск, что это случится в ближайшее время.
- То ли опасаются, что эти критерии можно применить к их торговым системам… увидев и оценив их в совершенно ином свете (что мы сделаем в следующих главах книги).
- Сейчас пара торгуется чуть выше 200-дневной скользящей средней (синяя линия) и явно собирается падать дальше.
Кроме того, bt встроен в ffn — это популярная финансовая библиотека Python. В контексте работы с портфолио, оптимизация подразумевает поиск оптимальных весов для каждого из активов, включая инструменты, которые можно продавать в короткую или использовать для работы с ними кредитное плечо. Периодически должна происходить ребалансировка портфолио, выражающаяся в проведении дополнительных сделок с целью привести его к оптимальному виду. Модуль приема данных — он отвечает за считывание файла с кодом стратегии. Если фреймворк требует перекодирования стратегии перед запуском бэктеста, то важно, чтобы он поддерживал библиотечные функции для наиболее популярных технических индикаторов — это позволит ускорить тестирование.
Один из главных плюсов системы заключается в ее модульности, которая оставляет широкие возможности для кастомизации кода. Другим распространенным фактором когнитивного искажения является так называемый фактор новизны. Подобный фактор проявляется, когда трейдеры уделяют слишком много внимания последним событиям результатов торговли, но не долгосрочным ожиданиям. В этом случае движущими эмоциями трейдера являются страх и жадность. Подобные когнитивные факторы могут приводить не только к сокращению прибыли, но и полной потере торгового капитала.
Американский трейдер Джо Росс, наверное, является одним из старейших действующих трейдеров, он родился в 1935 году и начал торговать в 1957. В прошлый раз, когда я делал обзор этой пары #EURGBP, я предполагал, что вскоре должен был начаться откат и он не заставил себя долго ждать. Первая часть обоих вариантов движения, которые предполагались две недели назад см. При этом откат начался настолько сильный, что за 3 дня преодолел всё падение марта.
Такие игроки обычно имеют глубокие познания в сфере математики и программирования. Одним из первых среди инвесторов приемы количественного трейдинга применил фонд Джорджа Сороса. Он использовал математическое моделирование и программирование, поставив под сомнение методы прогнозирования Центральных Банков. Количественный трейдинг — направление трейдинга, основанное на формировании моделей, определяющих динамику разных финансовых активов. Эту стратегию обычно используют крупные компании, так как при правильном подходе она обеспечивает высокую прибыль.
Что касается падения, то для этого нужно преодолеть минимум от 18 марта на уровне 1,52700, а пока повышающиеся низины указывают на тенденцию к росту пары. В лучшем случае вы будете ждать что цена начнёт двигаться в этом направлении. Но тот, кто уже знаком с графиками движения цен, уже, возможно понимает, что на рынке практически не бывает прямолинейных движений. Поэтому даже если цена и дойдёт до указанной точки, а в этом тоже могут быть вполне обоснованные сомнения, то, когда и как, никто вам сказать не может.
Куда собралась пара явно видно на месячном графике (третий график внизу). Конечно путь туда не будет прямым и займёт много времени, но то что пара начала движение к нижней границе коридора, показано оранжевым прямоугольником, почти не вызывает сомнений. Перейдём на часовой график и рассмотрим ситуацию более пристально. Мы видим, что поторговавшись в диапазоне с конца марта до 13 апреля цена на нефть поднялась до значения 68,04 и на этом энтузиазм покупателей иссяк. Вчерашнее резкое падение котировок увело цену ниже 100-часовой скользящей средней (малиновая линия) и пока подняться выше цена не может. Если сегодня покупатели не смогут поднять цену, то продавцы попытаются повести её ниже 200-часовой скользящей средней (синяя линия) и ниже, вплоть до минимумов прошлой недели.
Длительное Использование Торговой Системы Форекс
Инструменты ускорения прокрутки стандартные (перемотку не получится настроить до окончания бара/свечи), необходимость вводить вручную тейк-профит и стоп-лосс. Данный тестер достаточно эффективен, но в долгосрочной перспективе не очень удобен. MetaTrader включает предустановленный стандартный тестер советников, также в сети можно отыскать много ручных программ, созданных пользователями. Подсчет дохода в отношении к риску, которые обеспечивает система. Сначала нужно загрузить график, потом отправить ордер (выставить тейк-профит и стоп-лосс по необходимости) и быстро перемотать на момент закрытия сделки. Если вспомнить, что рынок цикличен и происходившие в прошлом события повторяются снова, точность тестера стратегий должна быть достаточно высокой.
Вы фактически моделируете трейдинг на реальном рынке. Все сделки исполняются «на бумаге» (мы не рискуем своими деньгами), включая открытие, управление и закрытие позиции, документируя каждый цент прибыли или убытка. Во время бэктестинга системы необходимо иметь возможность количественно оценить, насколько хорошо выполняется тестирование.
А еще вы можете изменять то, что на техническом жаргоне называется гиперпараметрами… Скажем, вы используете какую-нибудь программу, которая сама проводит за вас оптимизацию… Некоторые из таких готовых программ выглядят совершенно впечатляюще! Они предлагают вашему выбору целую сотню способов подгонки. Кажется, что разумный вариант – пройтись по всем методам оптимизации и выбрать тот, который выдает наилучшую модель, верно? Подгонку делает за вас компьютер, а значит, все честно, так?
И вот вы видите, что правило далеко от идеала … И решаете в нем что-нибудь изменить. Бэктестингом называют «прогон» запрограммированной торговой стратегии на данных реальных торгов, происходивших в прошлом («исторические данные»). Это крайне важный процесс, который имеет такое же значение, как собственно разработка стратегии и ее запуск в ходе реальных торгов в режиме реального времени. Считается, что качественно проведенное тестирование на исторических данных помогает выявить некоторые недостатки и узкие места торговой системы до того, как это приведет к массированным убыткам.
Для того, чтобы произвести тестирование на исторических данных, нужно представить свою торговую систему в виде программного кода. Если у вас таких навыков нет, то воспользуйтесь услугами программиста, который интегрирует исходные данные и правила вашей стратегии в торговую платформу. Основная цель бэктестинга заключается в том, чтобы получить подтверждение того, что стратегия, реализованная с помощью вышеуказанного процесса, является прибыльной, как на выбранном интервале исторических данных, так и вне выборки. Тестирование стратегии вне выборки называется фронт-тестинг, а полученные результаты тестов задают ожидание того, как стратегия будет работать в реальных условиях торговли. Существует множество торговых систем, которые учитывают горизонтальные уровни, так как горизонтальные уровни просто обозначают некоторое значение цены, где с этой самой ценой чего-то происходит.
Большое развитие на мировых и российских рынках сейчас получила высокочастотная торговля. Вопреки расхожему мнению, что «ни один дурак не будет делиться стратегией, которая приносит деньги», на самом деле в публичных источниках можно найти информацию о стратегиях, которые действительно работают. Кроме того, аналитики и ученые иногда публикуют результаты своих исследований и финансовых экспериментов.
Genius Group Limited — международный холдинг, который специализируется на онлайн-образовании. IPO Genius Group Limited состоится 16 марта 2022 года на бирже NYSE. Изучаем бизнес-модель и финансовые показатели компании, а также разбираемся, интересны ли её акции инвесторам. DraftKings Inc., акции которой торгуются на NASDAQ, является одной из крупнейших компаний на рынке онлайн-ставок на спорт. За 2021–2022 года она увеличила свою выручку на 190%, до 473 млн USD. Полная легализация ставок в США увеличит доходы DraftKings в десятки раз.
Такие системы создать несколько проще, потому что исчезает двойная обусловленность, т.к. Позиции могут открываться в любой точке и в любой момент (а не в начале или на пике тренда). Популярность этих систем также обусловлена тем, что take profit и stop loss в них в основном ставятся фиксированные, что существенно облегчает следование системе.
Комментарии
Отправить комментарий