Лучше было бы сравнение, что фундаментальный анализ - это стратегия, а технический анализ - это тактика. Как правило, у каждого индикатора теханализа есть автор, который написал о нем книгу или статью. Эффективнее изучать первоисточники, потому что автор точнее объясняет, как работает его инструмент. В марте 2004 цена фьючерса упала за нижнюю границу полос — цена в тот момент была занижена. Трейдеры в таких ситуациях говорят, что актив перепродан. Затем падение цены замедлилось, и она вернулась в пределы полос.
- Важно помнить, что одним индикатором пользоваться не стоит.
- Индикаторы технического анализа, вместе с графическими фигурами, составляют фундамент классического или западного теханализа.
- С помощью индикатора можно заметить момент, когда увеличивается объем операций по продаже или покупке.
- Когда алгоритм робота обнаруживает некий паттерн в поведении цены и он совпадает с подтверждающими сигналами других индикаторов, следует команда «покупать» или «продавать».
Этот индикатор умеет правильно определять направление основного тренда, а также выявлять момент закрытия открытых сделок, если зарождается новая тенденция. Является средним арифметическим значений цены за указанный в настройках период. Например, при периоде 5 суммируются цены закрытия за последние 5 свечей, результат делится на 5. Чем больше периодов в настройках, тем медленнее реагирует скользящая на изменение цены.
Денежный поток по MFI рассчитывается как произведение средней цены от максимума, минимума и закрытия на объем торгов за период. Сам индекс — это частное суммы позитивных и суммы негативных потоков. Они помогают определить движение цены в ближайшем будущем. Осцилляторы наиболее эффективны в периоды застоя между двумя трендами, ибо в момент разворота показывают экстремальные значения и недвусмысленно намекают на начало нового тренда. К осцилляторам относятся Momentum, Williams’ Percent Range, RSI, MACD, Stochastic и другие.
Книга интересна, потому что в ней есть рассуждения опытных трейдеров и детали исполнения сделок — по каким сигналам они покупали и продавали. Акелис — один из первых компьютерных аналитиков, информацию он подает сухими фактами. Многих индикаторов, о которых он пишет, нет в бесплатных торговых программах.
Основные Индикаторы Технического Анализа
Для входа фиксируется положение линии, например, выше +15 или ниже -15 в окне индикатора, сделка открывается, когда линия возвращается в область от -20/+20. Одним из самых сильных сигналов, подаваемых этим индикатором является дивергенция. Дивергенция — это расхождение между графиком цены и графиком индикатора.
Первая категория - индикаторы на основе скользящих средних. Если рассматривать данную категорию, то она является одной из самых популярных по причине простоты используемых графиков. Скользящая средняя - основа индикаторов этой группы - довольно распространенный инструмент, заимствованный из вычислительной математики. Сам индикатор показывает усредненное значение какой -либо величины (в данном случае - цены инструмента), при этом чем больше период, тем больше усреднение и тем более сглаженной становится линия индикатора. Линии с малым периодом более чувствительны ко всем колебаниям, с большим периодом - менее точны, но вместо этого более надежны, показывая лишь важные изменения в тренде.
Такая ситуация может свидетельствовать о "перегреве" рынка и скором развороте тенденции. Именно касание уровней перекупленности и перепроданности расценивают как торговый сигнал. Рассматривают как момент для открытия позиций и возникновение дивергенций с ценовым графиком. Таким образом, Bollinger Bands позволяют не только определить направление тренда (по осевой скользящей средней), но и оценить вероятность его смены по ширине канала (изменению волатильности).
Например, если короткая (допустим 50-периодная) скользящая средняя пересекает длинную (скажем 200-периодную) вверх, значит, покупаем, если вниз – продаем. Или осциллятор показывает перепроданность – открываем длинную позицию, а перекупленность – короткую. Осциллятор представляет сетку, которая накладывается на график цены от начала и до конца сильного тренда. Уровни поддержки и сопротивления часто будут совпадать с этой сеткой. При сильном восходящем тренде цена часто будет достигать показателя в 70 и выше, а при нисходящем тренде, будет подолгу находиться ниже 30. В целом, этот индикатор хоть и может сигнализировать о трендах, не дает актуальные сигналы для совершения операций.
Технический Или Фундаментальный Анализ
Моментум — наглядный осциллятор, строится согласно периоду, указанному в настройках. Значения выражаются в процентах, показывают изменения настоящих цен к выборке прошлых на заданном периоде. Чем больше временной период, тем меньше ложных сигналов подаёт MACD. Триггером служит пересечение короткой МА более длинной. Его средняя линия — МА с периодом, заданном пользователем. Внешние линии канала — среднеквадратическое отклонение базовой МА на коэффициент, который также задаётся пользователем.
Расстояние между линиями связано с уровнем волатильности. Считается, что если показания стохастика RSI выше 0.8, то актив перекуплен. Значения 0/1 могут говорить о самом низком/высоком значении за измеряемый период.
Если при росте или падении цены, отмечается рост объемов, это считается подтверждением тенденции. Если индикатор или объемы падают, то не происходит подтверждения, и присоединяться к движению может быть опасно. RSI в дословном переводе с английского означает индекс относительной силы. Популярность данного индикатора обусловлена простотой его интерпретации. С помощью RSI трейдеры оценивают силу тренда, а также вероятность его смены.
По нашей статистике средний клиент был в убытке примерно в 60% сделок, это огромные цифры, в казино для сравнения на рулетке 55%. Не знаю, работает или нет технический анализ, я для трейдинга пользуюсь астрологией. Alex, я негативно отношусь к тем, кто рассказывает, что технический анализ - это золотой ключик, и с его помощью можно обогатиться прям без усилий. Но в целом как один из вариантов - да, по моему опыты, работает. Теория и практика» — это основной учебник по техническому анализу, который признают аналитики. Тем, кто инвестирует только в ценные бумаги, некоторые разделы могут быть непонятны, потому что Мерфи писал о фьючерсных рынках.
Даже при проведении такого типа анализа, как технический. Осциллятор удобен трейдерам, которые не любят загромождать график. В качестве фильтра сделок подойдёт осциллятор исторической волатильности. Как видно из рисунка, большая часть качественных сигналов приходится на этап роста волатильности, а ложные сигналы получаются, когда волатильность низка. Выбор периода MA производится таким образом, чтобы с одной стороны игнорировать случайные колебания (волатильность) ценового графика, а с другой, не упустить действительно важных ценовых изменений.
Индикатор – индекс относительной силы , сравнивает текущую силу, с которой движется цена, с прошлой. Показывает спрос и предложение на акцию (по уровням перекупленности и перепроданности), а также начало или конец тренда (по конвергенции и дивергенции). Для построения MFI в QUIK задают параметр — количество периодов. При этом график цены должен показывать колебания цен не менее чем за 1 час. Также можно настроить уровни перекупленности и перепроданности на графике индекса, по умолчанию они составляют 80 и 20.
Довольно большое количество индикаторов и длительный период их использования предоставляют возможности для создания прибыльных и успешных торговых стратегий. С другой стороны, индикаторы технического анализа были построены для фондового рынка Forex (webmastermaksim.ru - официальный форекс сайт). Закрытие длинной позиции по сегодняшней цене закрытия той или иной бумаги, когда оптимальное значение периода индикатора относительной силы выше 70. В статье определена и описана эффективность работы основных и наиболее популярных индикаторов технического анализа на российском фондовом рынке.
Это означает, что существенная часть движения цены, в сравнении с общим потенциалом движения, может быть упущена. Поэтому его используют, как правило, для закрытия позиций, а не для входа в сделки. Данный индикатор представляет собой линию, находящуюся ниже или выше ценового графика и сигнализирующую о растущем или падающем тренде соответственно. На растущем тренде линия индикатора располагается ниже ценового графика, на падающем – выше. Положение графика цены относительно средней линии свидетельствует о направлении тренда. Если график выше неё, то тренд восходящий, и наоборот.
Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Технический анализ обычно используют трейдеры, которые зарабатывают на изменениях цен активов. Трейдерам это необходимо, чтобы повысить шансы на успешную сделку. Александр Элдер «Входы и выходы» — сборник интервью с 15 известными трейдерами. Каждый трейдер подробно разбирает одну из своих успешных сделок и одну из своих провальных сделок.
Падающий рынок стал источником новых идей для Эллиотта, Вайкоффа, Ганна и многих других “технарей”. С развитием науки технического анализа рынка каждая новая теория воспринималась с критикой и недоверием. Например, теорию Доу упрекали в том, что сигнал на сделку приходит слишком поздно, когда основная часть движения уже пройдена. Поэтому большая часть трейдеров на американских биржах продолжала использовать фундаментальный анализ и считала его наиболее объективным. Что касается сравнения со стратегией «купи и держи», то в трех из пяти случаев тестирование индикатора показало его большую доходность. Таким образом, несмотря на то, что этот индикатор лучше подкреплять независимым индикатором (как это было описано в этой главе ранее), тем не менее он может быть эффективен и самостоятельно.
Это различные линии (одна, две или сразу несколько), которые накладываются на график цены (или появляются под ним). Нужны они для того, чтобы помочь трейдеру разобраться, что сейчас происходит на рынке. Для того, чтобы принять решение о покупке или продаже актива на Forex, необходимо четко понимать, какой тренд преобладает на графике.
Само призвание индикаторов состоит в том, чтобы максимально упростить анализ огромного объёма информации, представленной на ценовых графиках. Поэтому сейчас вряд ли можно найти трейдера который бы не слышал о таком понятии как индикаторы технического анализа. Технические аналитики изучают цены по графикам, еще они используют индикаторы и осцилляторы. Разные инструменты технического анализа они сочетают друг с другом. Крайние линии отдалены от центральной на разные расстояния, которые трейдер задает вручную. Для каждой ценной бумаги и каждого временного отрезка коэффициент отклонения крайних линий различается.
Простите, но если у сотен тысяч трейдеров это работает, то у меня серьезные сомнения на счет актуальности данных индикаторов. Важно помнить, что одним индикатором пользоваться не стоит. Большинство индикаторов запаздывающие, то есть сигналы отстают от реальной картины рынка. Также и опытный трейдер, посмотрев на график, предскажет дальнейшее движение цены. Поскольку цель состоит в том, чтобы проверить, возможно ли с помощью стратегии, основанной на техническом индикаторе, достичь прибыли, а не ее максимизации, при тестировании управления капиталом будет отвлечено. Постоянный объем 1 лота будет использоваться для каждой торговой позиции.
Некоторые из них представляют собой по сути уже готовые решения, применяя которые можно легко построить собственную стратегию трейдинга. В разделе вы сможете скачать наиболее подходящие вам индикаторы технического анализа. Разворотные – для того, что бы не потерять прибыль, торгуя по тренду, следует вовремя закрывать сделку. Основным сигналом для закрытия ордера является сообщение о приближении смены тенденции.
Если котировки пробивают значимый уровень и закрываются за его пределами, то это сигнал на продолжение движения с высокой вероятностью коррекции и тестирования пробитого уровня с обратной стороны. Зиг Заг — инструмент, который соединяя экстремумы цен, отфильтровывая рыночные шумы. Отлично помогает визуализировать совершившиеся колебания, некоторые графические паттерны и глубину откатов.
Комментарии
Отправить комментарий